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ATR(Average True Range)

ATR(アベレージ トゥルー レンジ)は、ワイルダーが考案したボラティリティー(変動率)を計るテクニカル指標。
当初、商品市場・日次価格に適用されたが、ATR は絶対レベルで値動きの影響を計り、取引レベルを元に市場の動きを見定めるための指標。名称示唆から期間のトゥルーレンジの移動平均を示す。

ATR の使い方
ボラティリティストップ
マーケットのノイズにひっかからず、トレンドを追いかける手段。ボラティリティストップには、一般にATRが良く使われる。
ボラティリティストップの代表的なものに、ATR の 3倍程度をストップロスの幅とするものがある。
例えば、CADJPY 107.09 の保ち合いから、上昇基調へ遷移し 急に伸びたので 107.50 で買い。
ATR(14) が 0.1014 なら、0.30 下の 107.20 へストップロスを置くと言うことと思われる。
(正誤不明・要確認)


計算式
Ture Range を求める
以下より最大の値幅を True Range とする。
※括弧内数値例
当日高値 - 当日安値 (300-250=50)
当日高値 - 前日終値 (300-200=100 // True Range)
当日安値 - 前日終値 (250-200=50)
ATR を求める
ATR = True Range N(14 or 20 など) Period の EMA
14Nの移動平均を表したものです。
(この計算は時間足によって違います)

ATRの値が大きければ大きいほど
その日の相場の動きが大きいということを示しており、
逆に小さければ小さいほど相場が膠着状態にあるといえます。
急な上昇や下降が本物のトレンドなのかを
判別するのにも使えます。
他にはこのATRを
ロスカット・リミットの目安にする場合に使用することがります
通常使う場合は、
その時のATRの3倍をロスカットポイントにしたりします。
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